Các thử nghiệm
Các kiểm tra của chúng tôi cho thấy gì
Tháng 10/2026, phòng thí nghiệm Absolute kiểm tra hàng chục quy tắc trên nến 5 phút, nến giờ và nến ngày của thị trường tiền mã hóa. Các quy tắc được chốt trước khi tính toán, lịch sử được chia thành nhiều đoạn. Kết quả trung thực: đến nay vẫn chưa tìm thấy lợi thế bền vững nào.
Đây là mô phỏng, không phải giao dịch thật. Vốn trong các thử nghiệm được chia đều cho các đồng coin, rủi ro 1% mỗi giao dịch, chi phí — phí 0,055% và trượt giá 0,02% mỗi chiều. Các đoạn sau đã từng được xem trước đó, nên đây không hoàn toàn là dữ liệu mới.
Năm bài học
Thành tích quá khứ không mang sang tương lai
Quy tắc xu hướng trên nến 4 giờ lãi +7,7% và +6,1% ở hai đoạn đầu, rồi lỗ −8,2% ở đoạn giữ lại. Bán khống sau cú tăng vọt của HYPE: +7,7% trên lịch sử cũ và −4,2% trên dữ liệu mới.
Với khung ngắn, chi phí quyết định tất cả
Chiến lược quay về trung bình trên nến 30 phút lỗ −17,3% ở đoạn cuối khi tính chi phí và −3,9% khi không tính. Phí giao dịch trong cả giai đoạn ngốn 32,5% vốn ban đầu.
Nhiều lệnh thắng ≠ có lãi
RSI2 thắng 59% số giao dịch và lỗ −16,3%. Với kênh Donchian, ba giao dịch tốt nhất mang lại 52,8% tổng lợi nhuận — bỏ chúng đi, kết quả âm.
Hãy so với “nắm giữ” một cách trung thực
Quy tắc rủi ro 1% mỗi giao dịch “vượt” thị trường đang sập chỉ vì nó gần như không ở trong thị trường. Trong giai đoạn tăng, cũng chính Donchian lại tụt lại: +12,7% so với +34,9%.
Thử tràn lan và sao chép sinh ra kẻ thắng ngẫu nhiên
Biến thể tốt nhất trong 29 biến thể lãi +52% tính chung, nhưng −34,2% trên BTC, ETH và SOL. Quy tắc chép từ các giao dịch của một nhà giao dịch có lãi lại thua lỗ ngay trong chính giai đoạn mà nó được rút ra.
Các thử nghiệm
Phá vỡ và xu hướng
Giá đóng cửa trên mức cao nhất của 20 nến, xác nhận bằng độ dốc của EMA120, cắt lỗ 2 ATR, cắt lỗ động 3 ATR. Bybit, tháng 7/2024 — tháng 7/2026.
| Đoạn | Chiến lược | Nắm giữ |
|---|---|---|
| Phát triển | +7,7% | +120,6% |
| Kiểm tra | +6,1% | −29,8% |
| Giữ lại | −8,2% | −39,2% |
Quay về trung bình khi đi ngang
Dải ±2σ trên 48 nến, bộ lọc thị trường đi ngang, mục tiêu là đường giữa của dải, thoát sau 6 giờ.
| Đoạn | Chiến lược | Không tính chi phí |
|---|---|---|
| Đầu | −29,5% | — |
| Giữa | −12,7% | — |
| Cuối | −17,3% | −3,9% |
11 giả thuyết kinh điển, 85 kịch bản
Đường trung bình, Donchian, động lượng, RSI2, kinh doanh chênh lệch funding rate. Tốt nhất là Donchian 55/20 trên thị trường giao ngay: +43% ở đoạn kiểm tra so với +9,2% của “nắm giữ”, nhưng với mức sụt giảm −33% và phụ thuộc vào ba giao dịch.
Mô hình theo phong cách Oliver Kell
Đây là phiên bản cơ học của chúng tôi dựa trên các mô hình được mô tả công khai, không phải phương pháp hay kết quả của chính nhà giao dịch đó. Không biến thể nào trong 6 biến thể còn lãi ở đoạn cuối.
Quy tắc từ giao dịch của những nhà giao dịch công khai lệnh
Bán khống sau khi giá tăng vọt 20% trong một tuần, đảo chiều, điều chỉnh về EMA trong xu hướng. Trên dữ liệu mới từ tháng 7 đến tháng 10/2026, cả ba quy tắc đều lỗ.
Bán khống và kênh Donchian nhanh
29 biến thể, 290 lần chạy với funding rate thực tế. Kết quả chung tốt nhất +52% chỉ nhờ vào bốn trên bảy đồng coin; trên BTC, ETH và SOL — lỗ.