Возврат к средней
Полосы Боллинджера: возврат к средней
Полосы Джона Боллинджера — средняя за 20 свечей плюс-минус два стандартных отклонения. Здесь их используют как признак перепроданности: цена сильно ниже средней — значит, ждём возврата к ней.
Правила
- Нижняя полоса — SMA 20 минус 2 стандартных отклонения.
- Закрытие ниже нижней полосы — покупка.
- Закрытие выше средней — продажа; стоп — 10% от входа.
Код для лаборатории
n = input(20, 10, 50, 5) k = input(2, 1, 3, 0.5) mid = bb_mid(close, n) lower = bb_lower(close, n, k) plot mid, lower buy when close < lower sell when close > mid stop 10%
Код можно менять прямо в лаборатории: числа в input(…) становятся ползунками.
Результаты на восьми рынках
| Рынок | Годовых | Просадка | Сделок | Держать: годовых | Держать: просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс МосБиржи | — | — | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | — | — | — |
| Газпром | — | — | — | — | — |
| Золото, $ за унцию | — | — | — | — | — |
| Нефть Brent, $ за баррель | — | — | — | — | — |
| Биткоин | — | — | — | — | — |
| Эфир | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
| Рынок | Годовых | Просадка | Сделок | Держать: годовых | Держать: просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс МосБиржи | — | — | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | — | — | — |
| Газпром | — | — | — | — | — |
| Золото, $ за унцию | — | — | — | — | — |
| Нефть Brent, $ за баррель | — | — | — | — | — |
| Биткоин | — | — | — | — | — |
| Эфир | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
Цифры считаются в браузере из свежих свечей источников.
Параметры по умолчанию, дневные свечи, комиссия и проскальзывание по 0,05% на сделку, деньги вне рынка без дохода, цены без дивидендов. Тест начинается, когда у правила посчитаны все индикаторы.
Что говорят исследования
Сам Боллинджер называет касания полос «отметками, а не сигналами» и предупреждает, что в тренде цена может идти вдоль полосы.
Ленто, Градоевич и Райт (2007): с учётом издержек сигналы полос не обгоняли «купить и держать». На трендовых рынках, особенно на крипте, возврат к средней часто не наступает — таблица это показывает.
Первоисточник: John Bollinger. Bollinger Band Rules
Когда правило ломается
- Сильный нисходящий тренд: цена идёт вдоль нижней полосы неделями.
- Резкое падение через стоп — крупный убыток после череды маленьких прибылей.
- Крипта: в опыте лаборатории возврат к средней на 30-минутных свечах терял на всех участках истории.