Quay về trung bình
Dải Bollinger: quay về trung bình
Dải của John Bollinger là đường trung bình 20 nến cộng trừ hai độ lệch chuẩn. Ở đây, chúng được dùng như dấu hiệu quá bán: giá thấp hơn nhiều so với đường trung bình — nghĩa là chờ giá quay về.
Quy tắc
- Dải dưới — SMA 20 trừ 2 độ lệch chuẩn.
- Giá đóng cửa dưới dải dưới — mua.
- Giá đóng cửa trên đường trung bình — bán; cắt lỗ — 10% so với giá vào lệnh.
Mã cho phòng thí nghiệm
n = input(20, 10, 50, 5) k = input(2, 1, 3, 0.5) mid = bb_mid(close, n) lower = bb_lower(close, n, k) plot mid, lower buy when close < lower sell when close > mid stop 10%
Bạn có thể sửa mã ngay trong phòng thí nghiệm: các số trong input(…) sẽ trở thành thanh trượt.
Kết quả trên tám thị trường
| Thị trường | Lợi nhuận/năm | Sụt giảm tối đa | Số giao dịch | Nắm giữ: lợi nhuận/năm | Nắm giữ: sụt giảm tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số MOEX Russia | — | — | — | — | — |
| Sberbank | — | — | — | — | — |
| Gazprom | — | — | — | — | — |
| Vàng, $ mỗi ounce | — | — | — | — | — |
| Dầu Brent, $ mỗi thùng | — | — | — | — | — |
| Bitcoin | — | — | — | — | — |
| Ether | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
| Thị trường | Lợi nhuận/năm | Sụt giảm tối đa | Số giao dịch | Nắm giữ: lợi nhuận/năm | Nắm giữ: sụt giảm tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số MOEX Russia | — | — | — | — | — |
| Sberbank | — | — | — | — | — |
| Gazprom | — | — | — | — | — |
| Vàng, $ mỗi ounce | — | — | — | — | — |
| Dầu Brent, $ mỗi thùng | — | — | — | — | — |
| Bitcoin | — | — | — | — | — |
| Ether | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
Số liệu được tính trong trình duyệt từ nến mới nhất của các nguồn.
Tham số mặc định, nến ngày, phí giao dịch và trượt giá mỗi loại 0,05% cho mỗi giao dịch, tiền nằm ngoài thị trường không sinh lãi, giá không gồm cổ tức. Bài kiểm định bắt đầu khi quy tắc đã tính đủ mọi chỉ báo.
Nghiên cứu nói gì
Chính Bollinger gọi những lần chạm dải là “điểm đánh dấu, không phải tín hiệu” và cảnh báo rằng trong xu hướng, giá có thể đi dọc theo dải.
Lento, Gradojevic và Wright (2007): khi tính chi phí, tín hiệu của dải Bollinger không vượt được “mua và nắm giữ”. Trên các thị trường có xu hướng, đặc biệt là tiền mã hóa, giá thường không quay về trung bình — bảng kết quả cho thấy điều đó.
Tài liệu gốc: John Bollinger. Bollinger Band Rules
Khi nào quy tắc thất bại
- Xu hướng giảm mạnh: giá đi dọc dải dưới hàng tuần liền.
- Giá giảm mạnh xuyên qua mức cắt lỗ — một khoản lỗ lớn sau chuỗi lãi nhỏ.
- Tiền mã hóa: trong thử nghiệm của phòng thí nghiệm, chiến lược quay về trung bình trên nến 30 phút thua lỗ ở mọi đoạn lịch sử.