Тренд
Тренд в обе стороны (EMA 20/100)
Пример стратегии с шортом. Если шорт в настройках выключен, сигнал на шорт просто закрывает покупку — и правило становится обычным трендовым.
Правила
- Быстрая — экспоненциальная средняя за 20 свечей, медленная — за 100.
- Быстрая выше медленной — лонг.
- Быстрая ниже медленной — шорт (если он разрешён) или выход из лонга.
В тесте шорт не платит за заём бумаг и финансирование позиции. В жизни это расходы, а на крипте — ещё и ставка финансирования фьючерсов.
Код для лаборатории
fast = input(20, 5, 50, 5) slow = input(100, 50, 200, 10) f = ema(close, fast) s = ema(close, slow) plot f, s buy when f > s short when f < s
Код можно менять прямо в лаборатории: числа в input(…) становятся ползунками.
Результаты на восьми рынках
| Рынок | Годовых | Просадка | Сделок | Держать: годовых | Держать: просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс МосБиржи | — | — | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | — | — | — |
| Газпром | — | — | — | — | — |
| Золото, $ за унцию | — | — | — | — | — |
| Нефть Brent, $ за баррель | — | — | — | — | — |
| Биткоин | — | — | — | — | — |
| Эфир | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
| Рынок | Годовых | Просадка | Сделок | Держать: годовых | Держать: просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс МосБиржи | — | — | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | — | — | — |
| Газпром | — | — | — | — | — |
| Золото, $ за унцию | — | — | — | — | — |
| Нефть Brent, $ за баррель | — | — | — | — | — |
| Биткоин | — | — | — | — | — |
| Эфир | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
Цифры считаются в браузере из свежих свечей источников.
Параметры по умолчанию, дневные свечи, комиссия и проскальзывание по 0,05% на сделку, деньги вне рынка без дохода, цены без дивидендов. Тест начинается, когда у правила посчитаны все индикаторы.
Что говорят исследования
Шорт на рынке, который растёт десятилетиями, работает против этого роста. В нашей таблице правило с шортом чаще проигрывает «купить и держать», зато иногда выручает в долгих спадах.
Когда правило ломается
- Долгий рост с откатами — шорт на каждом откате.
- Шорт без стопа может потерять больше вложенного: цена растёт без предела.
- Высокие издержки на шорт съедают преимущество.