Тренд
Золотой крест 50/200
Две средние вместо одной — быстрая и медленная. Пересечение снизу вверх называют «золотым крестом», сверху вниз — «крестом смерти». Сделок меньше, чем у одной средней, но и реакция медленнее.
Правила
- Быстрая средняя — 50 свечей, медленная — 200.
- Быстрая выше медленной — в рынке.
- Быстрая ниже медленной — вне рынка.
Код для лаборатории
fast = input(50, 10, 100, 5) slow = input(200, 100, 300, 10) f = sma(close, fast) s = sma(close, slow) plot f, s buy when f > s sell when f < s
Код можно менять прямо в лаборатории: числа в input(…) становятся ползунками.
Результаты на восьми рынках
| Рынок | Годовых | Просадка | Сделок | Держать: годовых | Держать: просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс МосБиржи | — | — | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | — | — | — |
| Газпром | — | — | — | — | — |
| Золото, $ за унцию | — | — | — | — | — |
| Нефть Brent, $ за баррель | — | — | — | — | — |
| Биткоин | — | — | — | — | — |
| Эфир | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
| Рынок | Годовых | Просадка | Сделок | Держать: годовых | Держать: просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс МосБиржи | — | — | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | — | — | — |
| Газпром | — | — | — | — | — |
| Золото, $ за унцию | — | — | — | — | — |
| Нефть Brent, $ за баррель | — | — | — | — | — |
| Биткоин | — | — | — | — | — |
| Эфир | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
Цифры считаются в браузере из свежих свечей источников.
Параметры по умолчанию, дневные свечи, комиссия и проскальзывание по 0,05% на сделку, деньги вне рынка без дохода, цены без дивидендов. Тест начинается, когда у правила посчитаны все индикаторы.
Что говорят исследования
Научных проверок именно пары 50/200 нет — это рыночный фольклор. Близкие правила (средние за 1–5 и 50–200 дней) изучали Брок, Лаконишок и Лебарон (1992) на индексе Доу-Джонса за 1897–1986 годы: тогда сигналы давали преимущество.
Закамулин (2014) показал, что выигрыш правил скользящих средних почти целиком приходится на несколько глубоких медвежьих рынков, а Салливан, Тиммерманн и Уайт (1999) — что с поправкой на перебор правил преимущество на новых данных исчезает.
Первоисточник: Brock, Lakonishok, LeBaron. Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns. Journal of Finance, 1992
Когда правило ломается
- Боковой рынок: средние часто перекрещиваются.
- Быстрый V-образный разворот: крест приходит, когда рост уже прошёл.
- Разовые события — выход по сигналу случается через недели после падения.