Xu hướng
Giao cắt vàng 50/200
Hai đường trung bình thay vì một — đường nhanh và đường chậm. Cắt từ dưới lên được gọi là “giao cắt vàng”, cắt từ trên xuống — “giao cắt tử thần”. Ít giao dịch hơn so với dùng một đường trung bình, nhưng phản ứng cũng chậm hơn.
Quy tắc
- Đường nhanh — 50 nến, đường chậm — 200 nến.
- Đường nhanh trên đường chậm — ở trong thị trường.
- Đường nhanh dưới đường chậm — đứng ngoài thị trường.
Mã cho phòng thí nghiệm
fast = input(50, 10, 100, 5) slow = input(200, 100, 300, 10) f = sma(close, fast) s = sma(close, slow) plot f, s buy when f > s sell when f < s
Bạn có thể sửa mã ngay trong phòng thí nghiệm: các số trong input(…) sẽ trở thành thanh trượt.
Kết quả trên tám thị trường
| Thị trường | Lợi nhuận/năm | Sụt giảm tối đa | Số giao dịch | Nắm giữ: lợi nhuận/năm | Nắm giữ: sụt giảm tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số MOEX Russia | — | — | — | — | — |
| Sberbank | — | — | — | — | — |
| Gazprom | — | — | — | — | — |
| Vàng, $ mỗi ounce | — | — | — | — | — |
| Dầu Brent, $ mỗi thùng | — | — | — | — | — |
| Bitcoin | — | — | — | — | — |
| Ether | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
| Thị trường | Lợi nhuận/năm | Sụt giảm tối đa | Số giao dịch | Nắm giữ: lợi nhuận/năm | Nắm giữ: sụt giảm tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số MOEX Russia | — | — | — | — | — |
| Sberbank | — | — | — | — | — |
| Gazprom | — | — | — | — | — |
| Vàng, $ mỗi ounce | — | — | — | — | — |
| Dầu Brent, $ mỗi thùng | — | — | — | — | — |
| Bitcoin | — | — | — | — | — |
| Ether | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
Số liệu được tính trong trình duyệt từ nến mới nhất của các nguồn.
Tham số mặc định, nến ngày, phí giao dịch và trượt giá mỗi loại 0,05% cho mỗi giao dịch, tiền nằm ngoài thị trường không sinh lãi, giá không gồm cổ tức. Bài kiểm định bắt đầu khi quy tắc đã tính đủ mọi chỉ báo.
Nghiên cứu nói gì
Không có nghiên cứu khoa học nào kiểm tra riêng cặp 50/200 — đây là kinh nghiệm truyền miệng của thị trường. Các quy tắc gần giống (đường trung bình 1–5 ngày và 50–200 ngày) đã được Brock, Lakonishok và LeBaron (1992) nghiên cứu trên chỉ số Dow Jones giai đoạn 1897–1986: khi đó, các tín hiệu mang lại lợi thế.
Zakamulin (2014) chỉ ra rằng phần lợi thế của các quy tắc đường trung bình động gần như hoàn toàn đến từ vài thị trường giá xuống sâu, còn Sullivan, Timmermann và White (1999) chỉ ra rằng khi hiệu chỉnh cho việc thử nhiều quy tắc, lợi thế trên dữ liệu mới biến mất.
Khi nào quy tắc thất bại
- Thị trường đi ngang: các đường trung bình liên tục cắt nhau.
- Đảo chiều nhanh hình chữ V: giao cắt xuất hiện khi đà tăng đã qua.
- Sự kiện đột xuất — lệnh thoát theo tín hiệu đến vài tuần sau cú giảm.