Открыть лабораторию

Тренд

MACD

Индикатор Джеральда Аппеля 1970-х годов: разница двух экспоненциальных средних (12 и 26 свечей) и её собственная средняя за 9 свечей. Ловит смену короткого импульса.

Открыть в лаборатории: СбербанкВсе стратегии

Правила

  • Линия MACD — EMA 12 минус EMA 26.
  • Сигнальная линия — EMA 9 от линии MACD.
  • Пересечение снизу вверх — покупка, сверху вниз — продажа.

Код для лаборатории

fast = input(12, 5, 20, 1)
slow = input(26, 20, 50, 2)
signal = input(9, 5, 15, 1)
m = macd(close, fast, slow)
sig = macd_signal(close, fast, slow, signal)
plot m, sig
buy when crossover(m, sig)
sell when crossunder(m, sig)

Код можно менять прямо в лаборатории: числа в input(…) становятся ползунками.

Результаты на восьми рынках

РынокГодовыхПросадкаСделокДержать: годовыхДержать: просадка
Индекс МосБиржи—————
Сбербанк—————
Газпром—————
Золото, $ за унцию—————
Нефть Brent, $ за баррель—————
Биткоин—————
Эфир—————
VN-Index—————

Цифры считаются в браузере из свежих свечей источников.

Параметры по умолчанию, дневные свечи, комиссия и проскальзывание по 0,05% на сделку, деньги вне рынка без дохода, цены без дивидендов. Тест начинается, когда у правила посчитаны все индикаторы.

Что говорят исследования

Чонг и Нг (2008) на британском индексе FT30 за 1935–1994 годы нашли, что правила MACD чаще обгоняли «купить и держать». Но на пяти других рынках развитых стран результат подтвердился только в Милане и Торонто (Чонг, Нг, Лью, 2014) — и без поправки на перебор правил.

В нашей таблице правило делает больше всего сделок, и издержки заметно съедают результат — проверь это на вкладке «Издержки» в лаборатории.

Первоисточник: Chong, Ng. Technical analysis and the London stock exchange: testing the MACD and RSI rules using the FT30. Applied Economics Letters, 2008

Когда правило ломается

  • Боковик: пересечения идут одно за другим.
  • Много сделок — много комиссий и проскальзывания.
  • Сигнал запаздывает на резких разворотах.