Возврат к средней
RSI(2) Коннорса
Короткая стратегия возврата к средней Ларри Коннорса: если рынок выше 200-дневной средней, а двухдневный RSI упал ниже 10, отскок вероятнее продолжения падения.
Правила
- Тренд — закрытие выше SMA 200.
- Откат — RSI за 2 свечи ниже 10.
- Выход — закрытие выше SMA 5.
Код для лаборатории
level = input(10, 2, 30, 1) trend = sma(close, 200) quick = sma(close, 5) r = rsi(close, 2) plot trend, quick buy when close > trend and r < level sell when close > quick
Код можно менять прямо в лаборатории: числа в input(…) становятся ползунками.
Результаты на восьми рынках
| Рынок | Годовых | Просадка | Сделок | Держать: годовых | Держать: просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс МосБиржи | — | — | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | — | — | — |
| Газпром | — | — | — | — | — |
| Золото, $ за унцию | — | — | — | — | — |
| Нефть Brent, $ за баррель | — | — | — | — | — |
| Биткоин | — | — | — | — | — |
| Эфир | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
| Рынок | Годовых | Просадка | Сделок | Держать: годовых | Держать: просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс МосБиржи | — | — | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | — | — | — |
| Газпром | — | — | — | — | — |
| Золото, $ за унцию | — | — | — | — | — |
| Нефть Brent, $ за баррель | — | — | — | — | — |
| Биткоин | — | — | — | — | — |
| Эфир | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
Цифры считаются в браузере из свежих свечей источников.
Параметры по умолчанию, дневные свечи, комиссия и проскальзывание по 0,05% на сделку, деньги вне рынка без дохода, цены без дивидендов. Тест начинается, когда у правила посчитаны все индикаторы.
Что говорят исследования
Коннорс и Альварес описали правило в книге «Short Term Trading Strategies That Work» (2009) и проверили его сами на акциях США за 1995–2007 годы — без издержек. Независимых научных проверок не найдено.
Высокая доля прибыльных сделок — около двух третей в нашей таблице — не значит высокой доходности: стратегия большую часть времени вне рынка, а средняя сделка мала.
Первоисточник: Connors, Alvarez. Short Term Trading Strategies That Work. TradingMarkets, 2009 (ISBN 978-0-9819239-0-1)
Когда правило ломается
- Обвал без отскока: правило покупает каждое снижение, а стопа нет.
- Издержки: средняя сделка маленькая, комиссия заметно её съедает.
- В опытах лаборатории Absolute на крипте RSI2 выиграл 59% сделок и всё равно потерял 16%.