Quay về trung bình
RSI(2) của Connors
Chiến lược quay về trung bình ngắn hạn của Larry Connors: nếu thị trường nằm trên đường trung bình 200 ngày và RSI 2 ngày giảm xuống dưới 10, khả năng bật lại cao hơn khả năng giảm tiếp.
Quy tắc
- Xu hướng — giá đóng cửa trên SMA 200.
- Điều chỉnh — RSI 2 nến dưới 10.
- Thoát lệnh — giá đóng cửa trên SMA 5.
Mã cho phòng thí nghiệm
level = input(10, 2, 30, 1) trend = sma(close, 200) quick = sma(close, 5) r = rsi(close, 2) plot trend, quick buy when close > trend and r < level sell when close > quick
Bạn có thể sửa mã ngay trong phòng thí nghiệm: các số trong input(…) sẽ trở thành thanh trượt.
Kết quả trên tám thị trường
| Thị trường | Lợi nhuận/năm | Sụt giảm tối đa | Số giao dịch | Nắm giữ: lợi nhuận/năm | Nắm giữ: sụt giảm tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số MOEX Russia | — | — | — | — | — |
| Sberbank | — | — | — | — | — |
| Gazprom | — | — | — | — | — |
| Vàng, $ mỗi ounce | — | — | — | — | — |
| Dầu Brent, $ mỗi thùng | — | — | — | — | — |
| Bitcoin | — | — | — | — | — |
| Ether | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
| Thị trường | Lợi nhuận/năm | Sụt giảm tối đa | Số giao dịch | Nắm giữ: lợi nhuận/năm | Nắm giữ: sụt giảm tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số MOEX Russia | — | — | — | — | — |
| Sberbank | — | — | — | — | — |
| Gazprom | — | — | — | — | — |
| Vàng, $ mỗi ounce | — | — | — | — | — |
| Dầu Brent, $ mỗi thùng | — | — | — | — | — |
| Bitcoin | — | — | — | — | — |
| Ether | — | — | — | — | — |
| VN-Index | — | — | — | — | — |
Số liệu được tính trong trình duyệt từ nến mới nhất của các nguồn.
Tham số mặc định, nến ngày, phí giao dịch và trượt giá mỗi loại 0,05% cho mỗi giao dịch, tiền nằm ngoài thị trường không sinh lãi, giá không gồm cổ tức. Bài kiểm định bắt đầu khi quy tắc đã tính đủ mọi chỉ báo.
Nghiên cứu nói gì
Connors và Alvarez mô tả quy tắc này trong cuốn sách “Short Term Trading Strategies That Work” (2009) và tự kiểm tra trên cổ phiếu Mỹ giai đoạn 1995–2007 — không tính chi phí. Chưa tìm thấy kiểm định khoa học độc lập nào.
Tỷ lệ lệnh thắng cao — khoảng hai phần ba trong bảng của chúng tôi — không có nghĩa là lợi nhuận cao: phần lớn thời gian chiến lược đứng ngoài thị trường, và một giao dịch trung bình mang lại rất ít.
Tài liệu gốc: Connors, Alvarez. Short Term Trading Strategies That Work. TradingMarkets, 2009 (ISBN 978-0-9819239-0-1)
Khi nào quy tắc thất bại
- Sập mà không bật lại: quy tắc mua mỗi lần giá giảm, mà không có cắt lỗ.
- Chi phí: giao dịch trung bình nhỏ, phí giao dịch ăn mòn nó đáng kể.
- Trong thử nghiệm của phòng thí nghiệm Absolute trên tiền mã hóa, RSI2 thắng 59% số giao dịch mà vẫn lỗ 16%.